目次
まとめ
N225先物を約140取引日で運用し、利益500万円を目標とする。まず基準として、LCなし・ラージ3枚固定で過去データを検証した。
140取引日を1日ずつずらした2,424区間では、途中で500万円に到達した割合は74.6％。一方、最大DDは平均約1,193万円、最悪約3,057万円となった。
ラージ3枚なら500万円を狙える水準ではあるが、固定3枚ではリスクが大きすぎる。今後はLCと可変枚数を導入し、収益を維持しながらDDをどこまで抑えられるかを検証する。
検証条件
| 対象 | N225先物 |
|---|---|
| 運用期間 | 140取引日 |
| 売買 | 17:00買い → 翌15:45売り |
| 枚数 | ラージ3枚固定 |
| LC | なし |
| 検証方法 | 140取引日を1日ずつスライド |
| 検証区間 | 2,424区間 |
検証結果
| 指標 | 結果 |
|---|---|
| 勝率 | 74.2％ |
| 平均収益 | ＋757万円 |
| 収益中央値 | ＋465万円 |
| 最大収益 | ＋6,180万円 |
| 最小収益 | －1,353万円 |
| 下位25％の成績 | －15万円 |
| 下位10％の成績 | 約－383万円 |
| 140日終了時に500万円以上 | 48.7％ |
| 途中で500万円到達 | 74.6％ |
| 最大DD平均 | 約1,193万円 |
| 最大DD最悪 | 約3,057万円 |
次回の検証
次はLCを設定した場合に、収益とDDがどう変化するかを検証する。その後、LC幅、可変枚数、利益増加に応じたリスク調整へ進む。
| 優先順位 | 検証内容 |
|---|---|
| 1 | LC幅ごとの収益・DDの比較 |
| 2 | 一定リスクに応じて枚数を可変にする |
| 3 | 利益増加に応じてリスク・枚数を増やす |
| 4 | DD発生時にリスクを落とすルール |
| 5 | 最終案を140日スライドで再検証 |