壁打ち：N225の収益性を高めるため、勝率・RR・DD・資金管理の最適条件を検証

今回の壁打ちでは、N225を140営業日運用する前提で、固定枚数ではなく許容リスクに応じて取引サイズを変える方法を検討した。LCは入れる前提とし、勝率だけでなくRR、1トレードあたりの期待値（R換算）、最大DD、最大連敗を重視する方向で整理している。最初はマイクロを中心に、利益の積み上がりに応じて許容リスクと枚数を増やし、必要に応じてmini・ラージも組み合わせる。最大損失100万円を一つの基準としながら、140日でどこまで収益を伸ばせるかを検証していく。

論点	現時点の整理
運用期間	2026年10月～2027年4月末を想定し、140営業日を基準にする
取引枚数	固定枚数ではなく、許容リスクから枚数を決める方向
LC	入れる前提。検証対象は適切なLC幅
勝率	単独ではなく、RRと期待値を重視する
連敗	過去最大は8連敗。ただし連敗数だけでは不十分
リスク評価	最大DDを重視する方向
140日収益	「1日平均×140」より、140日ローリングで平均・中央値・最小・最大を見る
500万円目標	固定枚数では難しそう。利益に応じて許容リスクと枚数を増やす必要がありそう
商品サイズ	最初はマイクロ中心。リスク量に応じてmini・ラージも組み合わせる
流動性	今回想定する規模では、大きな懸念にはなりにくそう
最大損失	100万円を上限候補として考える
次の検証	LC幅ごとの期待値、RR、最大DD、140日収益を比較する

指標	結果
140日収益・平均	約+6.0万円
中央値	約+5.1万円
最小	約-4.2万円
最大	約+20.6万円
最悪DD	約-10.2万円
最大連敗	8連敗