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2026/06/18｜Trading Log｜N日高値ブレイク売り

Trading Log 
仮説3として、N日高値ブレイク売りを検証した。

結論から言うと、この手法は魅力的ではない。

・日経225先物は、5日・10日・20日すべてマイナス
・円建て金も、5日・10日・20日すべてマイナス
・高値更新後は、反落よりも上昇継続になりやすい

だから、N日高値ブレイク売りは売り手法としては採用しない。
目次

STEP1：検証した手法

前日までのN日高値を、当日上抜けたら売る。

項目内容
対象日経225先物、円建て金
検証期間2016年1月4日〜2026年3月31日
売買方向売り
条件前日までのN日高値を当日上抜けたら売る
仕掛け値前日までのN日高値
手仕舞い当日終値で買い戻し
倍率100倍換算
N日5日、10日、20日
例として、前日までの5日高値が40,000円だった場合、当日40,000円を上抜けたら売る。

終値が39,750円なら、＋250円。
100倍換算で＋25,000円。

終値が40,250円なら、▲250円。
100倍換算で▲25,000円。

つまり、高値更新後に反落するかを見る検証である。

STEP2：日経225先物の検証結果

ルール売買回数勝率合計損益PF最大DD
5日高値ブレイク売り682回40.3%▲327.99万円0.61349.79万円
10日高値ブレイク売り521回41.3%▲205.10万円0.66232.80万円
20日高値ブレイク売り388回40.7%▲213.40万円0.55227.90万円
日経225先物は、すべてマイナスだった。

5日、10日、20日のどれにしても改善しない。
高値更新後に売る形は、日経225先物では弱い。

STEP3：日経225先物の年別損益

年5日高値10日高値20日高値
2016▲8.70万円▲9.80万円▲1.50万円
2017▲34.70万円▲23.70万円▲22.70万円
2018▲26.69万円▲18.40万円▲9.30万円
2019▲7.90万円▲2.90万円▲9.80万円
2020▲46.30万円▲24.00万円▲24.50万円
2021▲27.50万円▲32.70万円▲35.60万円
2022▲19.80万円▲4.40万円▲12.60万円
2023▲22.20万円▲16.30万円▲11.10万円
2024▲87.20万円▲47.90万円▲45.80万円
2025▲34.40万円▲20.40万円▲25.70万円
2026▲12.60万円▲4.60万円▲14.80万円
年別でも、すべてマイナス。

一部の年だけで負けたのではなく、全体的に弱い。
日経225先物では、高値更新後の売りは不利と見てよい。

STEP4：円建て金の検証結果

ルール売買回数勝率合計損益PF最大DD
5日高値ブレイク売り747回38.4%▲184.38万円0.40188.16万円
10日高値ブレイク売り565回35.8%▲166.88万円0.36169.87万円
20日高値ブレイク売り424回36.3%▲136.53万円0.36141.17万円
円建て金も、すべてマイナスだった。

勝率は35〜38%程度。
PFも0.36〜0.40と低い。

円建て金でも、高値更新後の反転売りは機能しにくい。

STEP5：円建て金の年別損益

年5日高値10日高値20日高値
2016▲0.44万円＋0.43万円＋0.08万円
2017▲2.07万円▲1.94万円▲1.10万円
2018▲0.65万円▲0.31万円▲0.53万円
2019▲3.85万円▲4.16万円▲2.92万円
2020▲13.30万円▲10.67万円▲9.04万円
2021▲5.60万円▲5.78万円▲4.20万円
2022▲11.12万円▲9.66万円▲6.59万円
2023▲9.36万円▲6.24万円▲2.71万円
2024▲21.66万円▲22.21万円▲24.80万円
2025▲53.37万円▲48.81万円▲42.31万円
2026▲62.96万円▲57.53万円▲42.41万円
円建て金は、特に2024年以降の負けが大きい。
強い上昇相場では、高値更新後に売ると、そのまま踏まされやすい。

今後の検証事項

  • 高値ブレイク売りが弱いということは、同じ条件を買いで見た場合には別の可能性があるため、N日高値ブレイク買いは今後あらためて検証する。

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