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2026/06/18｜Trading Log｜前日安値割れ売りを検証する

Trading Log

前回は、日経225先物と円建て金について、毎日買いの基礎傾向を確認した。

参考：
毎日買いの基礎傾向を確認する

今回は、売りを検証する。
まずは、前日安値を下回った場面だけ売るとどうなるかを確認した。

結論として、前日安値割れ売りは、ただ売るよりは改善した。
ただし、現時点では実運用ルールとして採用するには弱い。

なぜなら、損益はプラスになったものの、勝率は50%を下回っている。
さらに、前日値幅率で分けても、勝率、PF、仕掛け回数のすべてを満たす条件は見つかっていないからである。
目次

仮説1：前日安値を下回ったら売る

前日安値を下回る動きは、下方向へのブレイクと見ることができる。

ただし、前日の値幅が狭ければ、少し下に動いただけでも安値割れになる。
そのため、単純な安値割れ売りが本当に機能するのかを確認する。

STEP

検証ルールを決める

項目内容
仕掛け条件当日価格が前日安値を下回る
仕掛け価格前日安値割れで売り
例外寄付き時点で前日安値を下回っている場合は寄付き売り
手仕舞い当日終値で買い戻し
損益100倍換算

まずは、前日安値を下回ったら売り、当日終値で買い戻す。これを基本ルールとして確認する。

STEP

比較対象として「ただ売るだけ」を確認する

項目内容
日経225先物2,502回、勝率45.6%、PF0.90、損益▲3,614,000円
円建て金2,502回、勝率45.0%、PF0.81、損益▲1,522,900円

ただ売るだけでは、両銘柄とも大きくマイナスだった。
売りには条件が必要である。

STEP

前日安値割れ売りの結果を見る

項目内容
日経225先物1,109回、勝率47.4%、PF1.04、損益＋466,800円
円建て金1,053回、勝率47.1%、PF1.27、損益＋636,900円

前日安値を下回った場面に絞ると、両銘柄ともプラスになった。

項目内容
日経225先物ただ売るだけ：▲3,614,000円 → 前日安値割れ売り：＋466,800円
円建て金ただ売るだけ：▲1,522,900円 → 前日安値割れ売り：＋636,900円

ただし、勝率は日経225先物が47.4%、円建て金が47.1%で、どちらも50%を下回っている。
損益は改善したが、このまま実運用ルールにするには弱い。

STEP

前日安値割れが本当のブレイクかを確認する

前日安値割れが、単なる小さな下振れではないかを確認する。

項目内容
確認する指標前日値幅率
計算式（前日高値 − 前日安値）÷ 前日終値
見る理由価格水準の違いをならして、前日の値幅が狭かったのか広かったのかを確認するため

たとえば、日経225先物の前日終値が40,000円なら、0.5%は200円である。

項目内容
前日終値40,000円0.5%の値幅は200円
前日終値30,000円0.5%の値幅は150円
前日終値20,000円0.5%の値幅は100円

値幅率で見ることで、単なるポイント差ではなく、相場水準に対する値動きの大きさを確認できる。

STEP

日経225先物を前日値幅率別に見る

項目内容
0〜0.5%14回、勝率71.4%、PF7.94、損益＋118,000円
0.5〜1.0%234回、勝率50.0%、PF1.46、損益＋666,000円
1.0〜1.5%347回、勝率45.5%、PF1.03、損益＋88,800円
1.5〜2.0%232回、勝率48.7%、PF0.82、損益▲552,000円
2.0〜3.0%183回、勝率45.9%、PF0.78、損益▲663,000円
3.0%以上99回、勝率44.4%、PF1.42、損益＋809,000円

0〜0.5%は成績が良いが、14回しかない。
システムの柱にするには少なすぎる。

0.5〜1.0%も悪くないが、勝率は50.0%にとどまる。
3.0%以上もPFは良いが、勝率は44.4%で低い。

日経225先物では、前日値幅率だけで十分な条件は見つかっていない。

STEP

日経225先物を前日値幅率別に見る

項目内容
0〜0.5%14回、勝率71.4%、PF7.94、損益＋118,000円
0.5〜1.0%234回、勝率50.0%、PF1.46、損益＋666,000円
1.0〜1.5%347回、勝率45.5%、PF1.03、損益＋88,800円
1.5〜2.0%232回、勝率48.7%、PF0.82、損益▲552,000円
2.0〜3.0%183回、勝率45.9%、PF0.78、損益▲663,000円
3.0%以上99回、勝率44.4%、PF1.42、損益＋809,000円

0〜0.5%は成績が良いが、14回しかない。
システムの柱にするには少なすぎる。

0.5〜1.0%も悪くないが、勝率は50.0%にとどまる。
3.0%以上もPFは良いが、勝率は44.4%で低い。

日経225先物では、前日値幅率だけで十分な条件は見つかっていない。

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