LCは、単純に「狭いほど安全」と考えるものではない。
今回の運用では、1回のリスクを許容リスク総額の5％に固定しているため、LCを狭くすると持てる枚数が増え、その分、利益も損失も大きく動きやすくなる。
100回後の平均は、1％LCが408万円、2％LCが336万円、3％LCが322万円となり、収益性は1％LCが最も高かった。
一方、悪い100回では、300万円から1％LCは145万円、2％LCは160万円、3％LCは188万円まで減少した。
つまり、1％LCは利益を伸ばしやすい反面、悪い局面では資金の減少も大きい。3％LCは利益の伸びは小さいが、資金の減少は比較的抑えられる。2％LCはその中間となる。
したがってLCは、「損失を小さくする幅」ではなく、収益性と資金の減り方をどこでバランスさせるか、という観点で決める必要がある。
目次
基本中の基本
- RR、勝率の定義とは
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指標 定義 例 勝率 全トレードのうち、利益になった割合 100回中60回勝ち → 60% RR 1回の平均損失に対して、1回の平均利益が何倍あるか 平均利益30万円 ÷ 平均損失20万円 → RR 1.5 - レバレッジをかけて（儲かったｘを、許容リスクに加えていく）、トレードし、ｙ円を目指す場合の要素は
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要素 意味 ① 初期許容リスク スタート時点で、最大いくらまで損失を許容するか ② 勝率 何％のトレードで勝つか ③ RR 平均損失1に対して、平均利益が何倍か ④ 1回あたりのリスク率 許容リスクの何％を1回の取引で使うか ⑤ 利益の再投入率 儲かった \(x\) のうち、何％を次の許容リスクに加えるか ⑥ 取引回数 目標 \(y\) までに何回トレードできるか - どの程度の値なら、X日後にいくら儲かるみたいな期待値は、どの手順が必要か
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順番 決めるもの 例 ① 勝率とRR 勝率55％、RR1.5 ② 初期許容リスク 100万円 ③ 1回に使うリスク率 許容リスクの5％ ④ 取引回数 100日＝100回
とりあえず、試算してみる
下記で、N225ミニを100回のトレードをした場合
①許容リスク総額は300万円
②1回のリスクは、その５％
③トレードごとに、”①”に損益を足していく
- 毎日、買う以外のルールはなし
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結果 許容リスク総額 期間 平均 約368万円 全2,464区間 中央値 約319万円 全2,464区間 最低 約37万円 2024/7/10〜2024/12/4 最高 約2,495万円 2025/6/9〜2025/10/31 - 毎日、買う以外のルールはなし、ロスカットは前日終値の2%
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100回後の平均は336万円で、300万円から約12％増。中央値も328万円とプラスだが、最低160万円まで落ちる区間もあり、収益性はある一方で下振れリスクは大きい。
結果 許容リスク総額 期間 平均 約336万円 全2,463区間 中央値 約328万円 全2,463区間 最低 約160万円 2019/10/18〜2020/3/18 最高 約627万円 2020/3/24〜2020/8/19 - 毎日、買う以外のルールはなし、ロスカットは前日終値の3%
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3％LCでは100回後の平均が322万円と増加幅は小さく、2％LCより収益性は低下。一方で最低188万円と下振れはやや抑えられ、利益より安定性寄りの結果です。
結果 許容リスク総額 期間 平均 約322万円 全2,463区間 中央値 約317万円 全2,463区間 最低 約188万円 2019/10/23〜2020/3/23 最高 約469万円 2020/3/24〜2020/8/19 - 毎日、買う以外のルールはなし、ロスカットは前日終値の1%
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1％LCでは100回後の平均が408万円まで伸び、2％・3％LCより収益性が高い。一方、最低145万円まで落ちる区間もあり、利益拡大と下振れリスクの両方が大きい。
結果 許容リスク総額 期間 平均 約408万円 全2,463区間 中央値 約358万円 全2,463区間 最低 約145万円 2024/11/7〜2025/4/7 最高 約1,121万円 2016/8/5〜2017/1/4