日経225ミニを「始値で買い、終値で売る」というシンプルなルールで検証した。今回は、ロスカットなしを基準に、LC2％・LC1％・LC1.5％を加えた場合に、総損益・最大DD・PFがどのように変化するかを確認する。目的は、単に利益が出るかではなく、実運用として耐えられる資産の落ち込みか、ロスカットによって継続しやすくなるかを確認することである。
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始値で買い/終値で売り、LCなし
日経225ミニを毎日1枚、始値で買い、終値で売るシンプルな手法である。2016年1月から2026年3月までの全期間では、総損益は+3,614,000円、最終資産は6,614,000円となった。勝率は52.4％、PFは1.12で、優位性はあるものの強い手法とは言いにくい。
最大DDは-1,019,000円、最大DD率は約18.4％であり、300万円の資産であれば継続可能性はあるが、精神的な負荷は無視できない水準である。
→ロスカットを設定すればいい？
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 最終資産 | 6,614,000円 |
| 総損益 | +3,614,000円 |
| 取引数 | 2,502回 |
| 勝率 | 52.4% |
| PF | 1.12 |
| 最大DD | -1,019,000円 |
| 最大DD率 | 約18.4% |
| 最低資産 | 2,547,000円 |
| 最大連敗 | 8連敗 |
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始値で買い/終値で売り、LC2%
始全期間では、総損益は+3,265,680円、最終資産は6,265,680円となった。勝率は51.7％、PFは1.11で、LCなしより利益は減少した。一方、最大DDは-877,400円、最大DD率は約14.8％まで改善しており、収益性を少し犠牲にして、資産の落ち込みを抑える効果が確認できる。
→LCをきつめにすればいい？
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 最終資産 | 6,265,680円 |
| 総損益 | +3,265,680円 |
| 取引数 | 2,502回 |
| 勝率 | 51.7% |
| PF | 1.11 |
| 最大DD | -877,400円 |
| 最大DD率 | 約14.8% |
| 最低資産 | 2,678,840円 |
| 最大連敗 | 9連敗 |
| LC発動回数 | 273回 |
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始値で買い/終値で売り、LC1%
全期間では、総損益は+4,488,200円、最終資産は7,488,200円となった。勝率は47.8％まで低下し、LC発動回数も810回と多い。一方でPFは1.17、最大DDは-744,480円、最大DD率は約11.0％となり、LCなし・LC2％よりも収益性とDD抑制の両面で良い結果となった。
→LCを少し緩めに？
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 最終資産 | 7,488,200円 |
| 総損益 | +4,488,200円 |
| 取引数 | 2,502回 |
| 勝率 | 47.8% |
| PF | 1.17 |
| 最大DD | -744,480円 |
| 最大DD率 | 約11.0% |
| 最低資産 | 2,744,210円 |
| 最大連敗 | 11連敗 |
| LC発動回数 | 810回 |
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始値で買い/終値で売り、LC1.5%
全期間では、総損益は+4,202,135円、最終資産は7,202,135円となった。勝率は51.0％、PFは1.14で、LC2％よりも収益性は高く、最大DDも-804,855円まで抑えられた。一方、LC1％と比べると総損益・DD抑制の両面でやや劣るため、中間的な結果といえる。
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 最終資産 | 7,202,135円 |
| 総損益 | +4,202,135円 |
| 取引数 | 2,502回 |
| 勝率 | 51.0% |
| PF | 1.14 |
| 最大DD | -804,855円 |
| 最大DD率 | 約12.6% |
| 最低資産 | 2,835,665円 |
| 最大連敗 | 11連敗 |
| LC発動回数 | 449回 |
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