これまで、ラリー・ウィリアムズの短期売買法を読みながら、日経225先物で使えそうな手法を探してきた。
ただ、いきなりブレイクアウト、ギャップ、ボラティリティ、フィルターなどに入ると、話が複雑になりすぎる。
まず確認すべきなのは、もっと単純なことだと思う。
寄付きでエントリーして、終値で手仕舞う。
その基本形に、そもそも優位性があるのか。
ここから始めた方が、検証の軸がぶれにくい。
まずは一番シンプルな形で見る
最初に確認するのは、単純な寄り引け売買。
| 検証対象 | エントリー | 手仕舞い |
|---|---|---|
| 日経225先物・買い | 当日寄付き | 当日終値 |
| 日経225先物・売り | 当日寄付き | 当日終値 |
| 金先物・買い | 当日寄付き | 当日終値 |
| 金先物・売り | 当日寄付き | 当日終値 |
日経225先物を主戦場にする予定ではあるが、同じ期間で金先物も確認する。
金先物はこれまで見てきた対象でもあるため、日経225先物と比較することで、どちらが安定しているのか、どちらに優位性が出やすいのかを確認しやすい。
いきなり条件を付けすぎない
検証でやりがちなのは、最初から条件を増やしすぎること。
前日高値を超えたら買う。
移動平均線の上だけ買う。
曜日を限定する。
値幅が大きい日だけ入る。
月末だけ見る。
こうした条件は、もちろん重要だと思う。
ただ、最初から条件をたくさん付けると、何が効いているのか分からなくなる。
まずは、何も条件を付けない状態で、寄付きエントリー・終値手仕舞いの基本成績を見る。
そのうえで、条件を一つずつ加えていく。
検証の順番
今のところ、検証の流れは次のように考えている。
| 順番 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 日経225先物の寄付きエントリー・終値手仕舞いを確認 |
| 2 | 同じ期間で金先物も確認 |
| 3 | 買いと売りを分けて成績を見る |
| 4 | 日経225先物と金先物を比較する |
| 5 | 前日高値、移動平均線、値幅、曜日などの条件を加える |
| 6 | 手仕舞い方法を変えて確認する |
| 7 | ロスカットや資金管理を検討する |
まずは、手法の細かさではなく、土台を見る。
その後に条件を付ける
基本形の成績を確認した後で、条件を加えていく。
候補としては、次のようなものがある。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 前日高値・安値 | 前日の高値や安値を基準にする |
| 移動平均線 | 前日終値がMAの上か下かで分ける |
| 前日陽線・陰線 | 前日の足の形で分ける |
| 値幅 | 前日の値幅が大きい日・小さい日で分ける |
| 曜日 | 曜日ごとの成績を見る |
| 月初・月末 | 月内の時期による傾向を見る |
| ギャップ | 仮説確認として簡易的に見る |
ギャップ系については、優位性が下がっている可能性もあると思っている。
ただし、それはあくまで仮説である。
完全に除外するのではなく、簡易的には確認する。
6月はミニマムで始める
現時点では、6月中にミニマムロットで日経225先物の取引を始めたいと考えている。
ただし、6月は勝負の月ではない。
まずは、実際に注文を出し、決済し、記録することに慣れる期間と考える。
| 時期 | 目的 |
|---|---|
| 6月 | ミニマムロットで実行確認 |
| 7月 | 小ロットで検証運用 |
| 8月ごろ | 条件が整えば本格運用 |
6月に確認したいのは、利益そのものよりも、ルール通りに動けるかどうか。
注文を間違えないか。
決済で迷わないか。
記録を残せるか。
想定外の値動きでもルールを崩さないか。
ここを確認することが重要だと思う。
今日の整理
まずは、複雑な手法に入る前に、単純な寄付きエントリー・終値手仕舞いを確認する。
日経225先物を主戦場にする予定だが、同じ期間で金先物も確認する。
いきなり条件を増やすのではなく、まずは素の成績を見る。
そのうえで、前日高値、移動平均線、値幅、曜日、月初月末などの条件を一つずつ加えていく。
最初に見るべきなのは、手法の細かさではない。
そもそも寄り引けに優位性があるのか。
日経225先物と金先物で、どちらが安定しているのか。
そこに条件を加えることで、成績が改善するのか。
この順番で確認していく。
6月はミニマムロットで慣らし運転。
8月ごろの本格運用に向けて、まずはシンプルな土台から検証を始める。