まず考えるべきなのは、その売買を日々の生活の中で無理なく実行できるかという点である。
どれだけ成績のよい手法であっても、一日中チャートを見続けることを前提にしているなら、自分の運用には合わない。
逆に、見る時間を限定し、注文とロスカットをあらかじめ決めておけるなら、システム売買として継続できる可能性がある。
その意味で、今回の論点はかなり実務的だ。
日経225先物の17:00寄付きに合わせてエントリーする運用は、現実的に成立するのか。
今日は、手法の優劣ではなく、まずこの「寄付きで入るための実務フロー」を確認しておきたい。
目次
一日中、値段を見る前提にはしない
相場に時間を使うことは必要だと思う。
ただし、それは値動きをずっと監視するという意味ではない。
やるべきことは、決まった時間に判断し、決まった時間に注文し、あとはルールに任せることだと思う。
その意味で、今回考えているのは、日経225先物の夜間立会が始まる17:00の寄付きに合わせてエントリーするスタイルである。
17:00の寄付きに合わせる
日経225先物は、夜間立会が17:00から始まる。
この17:00のOPENでエントリーし、同時にロスカットも設定する。
そして、翌営業日の15:45の終値で手仕舞う。（持ち越すこともあり）
イメージとしては、次のような売買フローになる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| エントリー | 17:00の夜間立会OPEN |
| 注文方法 | 成行または指値 |
| ロスカット | エントリーと同時に返済予約で設定 |
| 決済 | 翌営業日15:45の終値 |
| 監視 | 原則として常時監視しない |
JPXの立会時間では、日経225先物・日経225mini・日経225マイクロ先物は、ナイト・セッションのオープニング・オークションが17:00、日中立会のクロージング・オークションが15:45とされています。(日本取引所グループ)
15:45から17:00までが作業時間になる
この運用で重要になるのは、17:00に注文することそのものではなく、その前の準備時間だ。
松井証券では、先物・オプション取引の夜間立会の注文受付は、16:40頃、夕方データ一括処理終了後から始まる。(松井証券サポート)
つまり、15:45に日中立会が終わってから、16:40頃までの間に、エントリーの可否、ロット数、ロスカット幅を決めておく必要がある。
実務的には、次のような流れになる。
| 時間帯 | 作業内容 |
|---|---|
| 15:45 | 日中立会の終値確認 |
| 15:45〜16:20 | 当日のデータ確認、エントリー条件の判定 |
| 16:20〜16:40 | ロット数、ロスカット幅、資金余力の確認 |
| 16:40頃〜17:00前 | 松井証券で注文をセット |
| 17:00 | 寄付きで約定判定 |
| 17:00以降 | 原則として監視しない |
こう考えると、15:45から17:00前までの約1時間強は、毎日の作業時間として確保する必要がある。
ただし、これは一日中相場を見るよりも、はるかに現実的だ。
検証データとの相性
松井証券では、17:00の夜間立会開始から翌営業日15:45の日中立会終了までを、ひとつの「取引日」として扱うと説明されている。(マツイ株式会社)
つまり、松井証券のツールから取得できる日足データが、
| データ項目 | 検証上の意味 |
|---|---|
| 始値 | 17:00の寄付き |
| 高値 | 17:00〜翌15:45までの高値 |
| 安値 | 17:00〜翌15:45までの安値 |
| 終値 | 翌15:45の終値 |
という形であれば、今回の検証にはかなり使いやすい。
特に、買いエントリーの場合は、始値で買い、安値でロスカット到達を判定し、ロスカットにかからなければ終値で決済する、という検証ができる。
今日の結論
今日確認したかったのは、手法そのものではない。
まず確認すべきだったのは、17:00の寄付きに合わせた売買が、実務として成立するのかという点だった。
今のところ、流れとしては成立しそうだ。
15:45の終値を確認し、16:40頃までに判断を終え、17:00の寄付きに向けて注文を出す。
ロスカットも同時に設定しておけば、一日中チャートを見続ける必要はない。
今後の検証では、まずこの前提に立って、
17:00始値で入り、翌15:45終値で出る
というシンプルな売買ルールから確認していく。