ラリー・ウィリアムズ『短期売買法』1〜8章を振り返り、今後の手法検証に使えそうな論点を整理した。
このカテゴリでは、日々の売買検証や作業記録を残していく。
これまでは円建て金の買いエントリーを中心に検証してきたが、今後は日経225先物を主戦場にすることを視野に入れ、手法の再整理を進めている。
買いだけでなく、売りや見送りも含めて、再現性のある短期売買ルールを探っていきたい。
今日のテーマ
ラリー・ウィリアムズ『短期売買法』の1〜8章を振り返った。
目的は、章ごとの要約ではなく、次の売買手法に使えそうな考え方と手法を整理することである。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| ベースになる考え方 | 短期売買をどう捉えるか |
| 具体的な手法 | 検証対象になりそうなもの |
| 今後の検証候補 | 自分の手法にどう生かすか |
ベースになる考え方
1〜8章を通して感じたのは、短期売買で重要なのは、未来を当てることではなく、価格の状態を分類することだという点である。
高値、安値、始値、終値。
値幅の拡大と収縮。
ギャップ。
ブレイクと、その失敗。
買い手と売り手の力関係。
これらを分解して、仕掛ける日、見送る日を判断する。
| 見るもの | 確認したいこと |
|---|---|
| 高値・安値 | 前日レンジを超えたか |
| 始値・終値 | 寄付き後に強かったか、弱かったか |
| 値幅 | 拡大したか、縮小したか |
| ギャップ | 継続したか、否定されたか |
| ブレイク | 成功したか、失敗したか |
| 買い手・売り手 | どちらが優勢か |
具体的な手法
1〜8章の中で、今後の検証材料になりそうなものを整理すると、次のようになる。
| 手法・考え方 | 内容 | 検証での使い方 |
|---|---|---|
| ボラティリティ・ブレイクアウト | 値幅拡大に乗る | 前日値幅を基準に検証 |
| ウップス | ギャップ失敗を狙う | ギャップアップ失敗売り、ギャップダウン反転買い |
| スマッシュデイ | 大きな動きの失敗を見る | 高値更新後の失速、安値更新後の切り返し |
| スペシャリストのワナ | ブレイクに見せかけた失敗 | ブレイク失敗後の逆方向成績を見る |
| TDM | 時間的な偏りを見る | 曜日・月内取引日のフィルター |
| GSV | 買い手と売り手を分ける | 買い回避、売り候補の判断材料 |
特に気になった視点
特に使えそうだと感じたのは、ブレイク失敗という考え方である。
一度は上に抜けたように見える。
しかし、終値では失速する。
一度は下に抜けたように見える。
しかし、終値では戻している。
こうした場面は、単なる順張りではなく、市場参加者の失敗を利用する考え方に近い。
今後の検証候補
今後は、買い条件だけでなく、売り条件や見送り条件も整理したい。
| 検証候補 | 狙い |
|---|---|
| 高値ブレイク失敗後の売り | 上抜け失敗を売る |
| ギャップアップ失敗後の売り | 寄付きの強さが否定された場面を売る |
| 売り手優勢日の買い回避 | 買い戦略の負けを減らす |
| 安値ブレイク失敗後の買い | 下抜け失敗を買う |
| ギャップダウン後の切り返し買い | 寄付きの弱さが否定された場面を買う |
| 買い手優勢日の買い継続 | 買い戦略を強化する |
今日の結論
1〜8章は、個別手法を暗記するためではなく、短期売買の見方を整理するための棚卸しになった。
特に感じたのは、ラリー・ウィリアムズの手法をそのまま現在の市場に当てはめるのではなく、今でも機能しそうなものと、そうではないものを分けて考える必要があるということだ。
| 分類 | 考え方 |
|---|---|
| 機能しそうなもの | ブレイク失敗、買い手・売り手の力関係、値幅の変化 |
| 慎重に扱うもの | ギャップ依存の手法、古い市場構造を前提にした手法 |
| 検証で確認するもの | TDM、曜日性、月内取引日の偏り |
特に、スマッシュデイやスペシャリストのワナのような、ブレイク失敗を捉える考え方は、今後も検証する価値がありそうだと感じた。
一方で、ウップスのようにギャップを前提にする手法は、現代の市場でそのまま機能するかは分からない。
夜間取引がある市場では、昔と同じようにギャップを扱ってよいのか、慎重に確認する必要がある。
次に作る手法では、単に「買える日」を探すのではなく、次の3つを分けて考えたい。
| 分類 | 意味 |
|---|---|
| 買う日 | 買い手が優勢な日 |
| 売る日 | 売り手が優勢な日 |
| 何もしない日 | 条件が弱い日 |
225への移行や金の扱いについては、明日以降に改めて整理する。